- 计算分析题
题干：D公司是一家上市公司，其股票于2009年8月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有2种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。3个月到期的政府债券利率为4%（年名义利率）。
题目：利用风险中性原理，计算D公司股价的上行概率和下行概率，以及看涨期权的价值。
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参考答案股价上升百分比
=15%
股价下降百分比
=25%
期利率
=1%
1%=p×15%+（1-p）×（-25%）
上行概率p=0.65，下行概率（1-p）=0.35
=46-42=4（元），
=0
看涨期权价值
=2.57（元）
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