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参考答案
(1)计算看涨期权的价值:
(2)计算看跌期权的价值:依据看涨期权-看跌期权平价定理:标的资产现行价格+看跌期权价格-看涨期权价格=执行价格的现值,则:
看跌期权价值=看涨期权价格+执行价格的现值-标的资产现行价格
=6.15(元)
或者为了简化起见,执行价格的现值=52/(1+0.065/2)=50.36(元),则看跌期权价值=看涨期权价格+执行价格的现值-标的资产现行价格=0.81+50.36-45=6.17(元)。
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