- 综合题（主观）某股票当前的价格为30元，执行价格为25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年，年无风险利率为8%，股票回报率的标准差为50%，该股票的年股利收益率(连续支付)为6%。要求：确定该期权的价值。
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参考答案
【提示】本题属于派发股利的期权定价。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是( )。
- A 、对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态
- B 、对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态
- C 、对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0
- D 、对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0
- 2 【单选题】某种股票当前的市场价格为40元，每股股利是2元，预期的股利增长率是5%，则其市场决定的普通股资本成本为( )。
- A 、5%
- B 、5.5%
- C 、10%
- D 、10.25%
- 3 【综合题（主观）】目前的股票价格为45元，执行价格为52元，距离到期的时间为6个月，股价的方差为0.04，无风险年利率为0.065。要求：(1)根据上述特征利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算看涨期权的价值。(2)依据看涨期权-看跌期权平价定理计算对应的看跌期权的价值。
- 4 【单选题】如股民甲以每股30元的价格购得M股票800股,在M股票市场价格为每股18元时,上市公司宣布配股,配股价每股12元,每10股配新股4股。则配股后的除权价为( )元/股。
- A 、16.29
- B 、13.25
- C 、15.54
- D 、13.85
- 5 【单选题】若股票目前市价为10元,执行价格为12元,则下列表述错误的是()。
- A 、对于以该股票为标的物的看涨期权来说,该期权处于实值状态
- B 、对于以该股票为标的物的看跌期权来说,该期权处于实值状态
- C 、对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说,价值为0
- D 、对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说,价值为0
- 6 【单选题】 某种股票当前的价格是40元，最近支付的每股股利是2元，该股利以大约5%的速度持续增长，则该股票的股利收益率和期望收益率为（ ）。
- A 、5%和10%
- B 、5.5%和10.5%
- C 、10%和5%
- D 、5.25%和10.25%
- 7 【单选题】股民甲以每股30元的价格购得M股票800股，在M股票市场价格为每股18元时，上市公司宣布配股，配股价每股12元，每10股配新股3股。假设所有股东均参与配股，且不考虑新投资的净现值引起的企业价值的变化，则配股后的除权价为（）元。
- A 、16.62
- B 、13.25
- C 、15.54
- D 、13.85
- 8 【单选题】某种股票当前的价格是40元，最近支付的每股股利是2元，该股利以大约5%的速度持续增长，则该股票的股利收益率和期望收益率分别为（ ）。
- A 、5%和10%
- B 、5.5%和10.5%
- C 、10%和5%
- D 、5.25%和10.25%
- 9 【单选题】若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（ ）。
- A 、对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态
- B 、对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态
- C 、对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0
- D 、对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0
- 10 【单选题】某种股票当前的市场价格是30元，上年每股股利是3元，预期的股利增长率是4%，目前购买该股票的期望报酬率为（ ）。
- A 、10.4%
- B 、14%
- C 、14.4%
- D 、4%
