- 多选题2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分/蒲式耳，同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为51美分/蒲式耳。则以下说法正确的有（ ）。
- A 、该套利属于熊市看涨期权垂直套利
- B 、该投资者最大收益为9.5美分/蒲式耳
- C 、该投资者最大风险为10.5美分/蒲式耳
- D 、损益平衡点为930.5美分/蒲式耳
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参考答案【正确答案：B,C,D】
该套利属于牛市看涨期权垂直套利。
其最大风险=净权利金；最大收益=（高执行价格-低执行价格）-最大风险；损益平衡点=低执行价格+最大风险 或 高执行价格-最大收益。
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所（CBOT）买进执行价格为820美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分/蒲式耳，同时，卖出执行价格为850美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为50美分/蒲式耳，该交易的损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。
- A 、829.5
- B 、809.5
- C 、820
- D 、831.5
- 2 【简答题】2011年2月15日芝加哥期货交易所（CBOT）玉米3月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳；5月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为12美分/蒲式耳。到2月22日，CBOT玉米3月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权权利金为3美分/蒲式耳。5月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权权利金为15美分/蒲式耳。到此了结该组合，则净损益为（ ）美分/蒲式耳。
- A 、9
- B 、12
- C 、4
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- 3 【客观案例题】某个投资者某日买进芝加哥期货交易所9月玉米期货看跌期权，执行价格为360美分/蒲式耳，权利金为3.5美分/蒲式耳，则以下说法正确的有（ ）。
- A 、期权到期时，若玉米期货价格为350美分/蒲式耳，期权不会被执行
- B 、期权到期时，若玉米期货价格为350美分/蒲式耳，期权会被执行，该投资者净盈利为6.5美分/蒲式耳
- C 、期权到期时，若玉米期货价格为363.5美分/蒲式耳，则该投资者达到盈亏平衡
- D 、期权到期时，若玉米期货价格为370美分/蒲式耳，期权会被执行，该投资者履约亏损10美分/蒲式耳
- 4 【客观案例题】某个投资者某日卖出芝加哥期货交易所9月玉米期货看跌期权合约，执行价格为380美分/蒲式耳，权利金为7美分/蒲式耳。则以下说法正确的有（ ）。
- A 、若期权到期时期货价格为373美分/蒲式耳，则投资者达到盈亏平衡
- B 、该投资者最大盈利为7美分/蒲式耳
- C 、该投资者最大亏损为373美分/蒲式耳
- D 、若期权到期时期货价格为375美分/蒲式耳，则该投资者会有净盈利2美分/蒲式耳
- 5 【单选题】2010年1月26日，某投资者在芝加哥期货交易所买进执行价格为920美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为61.5美分/蒲式耳，同时卖出执行价格为940美分/蒲式耳的5月大豆看涨期权，权利金为940美分/蒲式耳。则该套利策略为（ ）。
- A 、牛市看涨期权垂直套利
- B 、牛市看跌期权垂直套利
- C 、熊市看涨期权垂直套利
- D 、熊使看跌期权垂直套利
- 6 【单选题】1982年10月1日，( )合约在芝加哥期货交易所上市，为其他商品期货和金融期货交易开辟了新的领域，引发了期货交易的又一场革命。
- A 、外汇期货
- B 、价值线综合指数期货
- C 、国民抵押协会债券(GNMA)期货
- D 、美国长期国债期货期权
- 7 【单选题】1882年，芝加哥期货交易所( )，这吸引了投机者的加入，使期货市场流动性增强。
- A 、允许以对冲方式免除履约责任
- B 、规定所有交易都要进入结算公司结算
- C 、允许非结算会员参与结算
- D 、推出标准化合约
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- A 、正确
- B 、错误
- 9 【单选题】 3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的 6 月欧元/美元期货价格为1.1200，而伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe）的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为，当前两者价差过大，则合理的操作为（） 。
- A 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
- B 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- C 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- D 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
- 10 【单选题】 3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的 6 月欧元/美元期货价格为1.1200，而伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe）的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为，当前两者价差过大，则合理的操作为（） 。
- A 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
- B 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- C 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- D 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
热门试题换一换
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