- 单选题 3月1日,芝加哥商业交易所(CME)的 6 月欧元/美元期货价格为1.1200,而伦敦国际金融期货交易所(NYSE-Liffe)的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为,当前两者价差过大,则合理的操作为() 。
- A 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
- B 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- C 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- D 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
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参考答案
【正确答案:A】
CME和NYSE-Liffe是两个不同的交易所市场,则进行的是外汇期货跨市场套利。交易者认为,当前两者价差过大,则两者价差将会缩小,则应进行卖出套利,即卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利。因此合理的操作是卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约,同时买入CME的6月欧元/美元期货合约。
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