- 单选题 3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的 6 月欧元/美元期货价格为1.1200，而伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe）的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为，当前两者价差过大，则合理的操作为（） 。
- A 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
- B 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- C 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- D 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
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参考答案【正确答案：A】
CME和NYSE-Liffe是两个不同的交易所市场，则进行的是外汇期货跨市场套利。交易者认为，当前两者价差过大，则两者价差将会缩小，则应进行卖出套利，即卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利。因此合理的操作是卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约。
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