- 简答题2011年2月15日芝加哥期货交易所（CBOT）玉米3月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为4美分/蒲式耳；5月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权，权利金为12美分/蒲式耳。到2月22日，CBOT玉米3月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权权利金为3美分/蒲式耳。5月份执行价格280美分/蒲式耳的看涨期权权利金为15美分/蒲式耳。到此了结该组合，则净损益为（ ）美分/蒲式耳。
- A 、9
- B 、12
- C 、4
- D 、1
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参考答案【正确答案：C】
上述水平套利，2月15日权利金支出为12-4=8（美分/蒲式耳）。到2月22日权利金收入为15-3=12（美分/蒲式耳），到此了结该组合，则净获利4美分/蒲式耳。
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- A 、亏损600
- B 、盈利200
- C 、亏损200
- D 、亏损100
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- A 、亏损50000
- B 、亏损40000
- C 、盈利40000
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- A 、正确
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- A 、20 000美元
- B 、200 000美元
- C 、2 000 000美元
- D 、20 000 000美元
- 5 【客观案例题】 9月15日，美国芝加哥交易所下一年1月份小麦期货合约价格为550美分/蒲式耳，1月份玉米期货合约价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦期货合约同时买入10手1月份玉米期货合约，9月30日，该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为435美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳，该交易者（）美元。（每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲式耳，不计手续费等费用）
- A 、盈利50000
- B 、盈利40000
- C 、亏损40000
- D 、亏损50000
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- A 、盈利50000
- B 、盈利40000
- C 、亏损40000
- D 、亏损50000
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- A 、盈利50000
- B 、盈利40000
- C 、亏损40000
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- A 、盈利50000
- B 、盈利40000
- C 、亏损40000
- D 、亏损50000
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