- 计算分析题
题干:甲公司为一家上市公司,该公司目前的股价为20元,目前市场上有该股票的交易和以该股票为标的资产的期权交易。有关资料如下:(1)过去4年该公司没有发放股利,股票交易收益率的资料如下:[1479201610271-image/091.jpg](2)甲股票的到期时间为6个月的看涨期权和看跌期权执行价格均为25元。(3)无风险年利率为4%。
题目:计算连续复利收益率的标准差和年复利收益率的标准差;
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参考答案
连续复利收益率的期望值=(29.57%+46.19%+71.65%-27.05%)/4=30.09%
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