- 多选题在其他因素不变的情况下,下列事项中,会导致欧式看涨期权价值增加的有()。
- A 、期权执行价格提高
- B 、期权到期期限延长
- C 、股票价格的波动率增加
- D 、无风险报酬率提高
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参考答案
【正确答案:C,D】
看涨期权执行时,其收入是股票价格与执行价格的差额,执行价格越高,看涨期权价值越低,选项A错误;
到期期限延长,对于欧式期权价值不一定增加,选项B错误;
股票价格波动率越大,看涨期权和看跌期权价值均增加,选项C正确;
无风险报酬率提高,会导致执行价格的现值降低,看涨期权价格提高,选项D正确。
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