- 客观案例题
题干：某证券基金经理开仓买入20只消费类股票组合，市值8亿元。经计算，该组合的β值为0.92。但是，基金经理又担心，受调控政策的影响，大盘会出现无法预料的风险。于是他考虑运用阿尔法交易策略，在沪深300股指期货10月合约上建立相应的空头头寸，此时的10月合约价位在3263.8点。
题目：为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出股指期货（）手。 - A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
建仓规模为：β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=8亿×0.92/（3263.8点×300元/点）=752手。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】股票市场非系统性风险（）。
- A 、是针对特定的个别股票产生的风险
- B 、可以采取进行分散化的投资组合将这类风险的影响降低
- C 、通常与公司的微观因素有关
- D 、又称为不可控风险
- 2 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出（）手股指期货。
- A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
- 3 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。
- A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
- 4 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出股指期货（）手。
- A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
- 5 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出股指期货（）手。
- A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
- 6 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出（）手股指期货。
- A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
- 7 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出（）手股指期货。
- 8 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出（）手股指期货。
- A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
- 9 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出（）手股指期货。
- A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
- 10 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出（）手股指期货。
- A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
热门试题换一换
- 非结算会员向期货交易所支付的手续费,由( )。
- 如果金融机构内部运营能力不足，无法利用场内工具对冲风险，那么可以通过（）的方式来获得金融服务，并将其销售给客户，以满足客户的需求。
- 假设期权的期限变为2年，用两步二叉树法求解期权的价格为（）。
- 5月份，某进口商以67000元/吨的价格从国外进口一批铜，同时利用铜期货对该批铜进行套期保值，以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约。至6月中旬，该进口商与某电缆厂协商以9月份铜期货合约为基准价，以低于期货价格300元/吨的价格成交。该进口商开始套期保值时的基差为（）元/吨。
- TF1509合约价格为97.525，若其可交割券2013年记账式附息（三期）国债价格为99.640，转换因子为1.0167，则该国债的基差为（）。
- 中国证监会使用期货保障基金补偿投资者的条件是（）。
- 依法对期货公司实行监督管理的机构有（）。
- 在我国，期货保证金存管银行享有的权利和义务在不同的结算制度下有差异。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
yanbY