- 客观案例题
题干:某证券基金经理开仓买入20只消费类股票组合,市值8亿元。经计算,该组合的β值为0.92。但基金经理又担心,受调控政策的影响,大盘会出现无法预料的风险。于是考虑运用阿尔法交易策略,在沪深300股指期货10月合约上建立相应的空头头寸,此时10月合约价位在3263.8点。
题目:为对冲股票组合的系统性风险,该基金经理应该卖出()手股指期货。 - A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
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【正确答案:B】
卖出股指期货合约的数量为:β×现货总价值/(期货指数点×每点乘数)=8亿×0.92/(3263.8点×300元/点)≈752手。
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- 1 【多选题】股票市场非系统性风险()。
- A 、是针对特定的个别股票产生的风险
- B 、可以采取进行分散化的投资组合将这类风险的影响降低
- C 、主要是由宏观因素造成的
- D 、投资者可通过分散化投资降低非系统性风险
- 2 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险,该基金经理应该卖出()手股指期货。
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- 3 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险,该基金经理应该卖出股指期货( )手。
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- 4 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险,该基金经理应该卖出股指期货()手。
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- 5 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险,该基金经理应该卖出股指期货()手。
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- 6 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险,该基金经理应该卖出股指期货()手。
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- 7 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险,该基金经理应该卖出()手股指期货。
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- 8 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险,该基金经理应该卖出()手股指期货。
- 9 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险,该基金经理应该卖出()手股指期货。
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- 10 【客观案例题】为对冲股票组合的系统性风险,该基金经理应该卖出()手股指期货。
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- B 、752
- C 、802
- D 、852
热门试题换一换
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