- 客观案例题
题干：某证券基金经理开仓买入20只消费类股票组合，市值8亿元。经计算，该组合的β值为0.92。但是，基金经理又担心，受调控政策的影响，大盘会出现无法预料的风险。于是他考虑运用阿尔法交易策略，在沪深300股指期货10月合约上建立相应的空头头寸，此时的10月合约价位在3263.8点。
题目：为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。 - A 、702
- B 、752
- C 、802
- D 、852
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参考答案【正确答案：B】
建仓规模为：β×现货总价值/（期货指数点×每点乘数）=8亿×0.92/（3263.8点×300元/点）=752手；该组合的β值恰好为0。
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