- 客观案例题
题干：某证券基金经理开仓买入20只消费类股票组合，市值8亿元。经计算，该组合的β值为0.92。但基金经理又担心，受调控政策的影响，大盘会出现无法预料的风险。于是考虑运用阿尔法交易策略，在沪深300股指期货10月合约上建立相应的空头头寸，此时10月合约价位在3263.8点。
题目：为对冲股票组合的系统性风险，该基金经理应该卖出（）手股指期货。
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参考答案
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