- 组合型选择题 根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1 Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
- A 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ
- C 、Ⅰ、Ⅲ
- D 、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案【正确答案：A】
该题考查套利定价理论。
套利组合需满足3个条件：该组合中各种证券的权数等于0；该组合因素灵敏度系数为零；该组合具有正的期望收益率。
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