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- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:D】
选项D正确:套利组合需满足三个条件:
(1)该组合中各种证券的权数满足。(Ⅱ项正确)
(2)该组合因素灵敏度系数为零,即:,其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数。(Ⅳ项正确)
(3)该组合具有正的期望收益率,即:。(Ⅰ项正确)
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