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组合型选择题根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。Ⅰ.该组合的期望收益率大于0Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0
A 、Ⅰ、Ⅲ
B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C 、Ⅱ、Ⅳ
D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

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参考答案

【正确答案：D】

选项D正确：套利组合需满足三个条件：
（1）该组合中各种证券的权数满足；（Ⅱ项正确）
（2）该组合因素灵敏度系数为零，即：，其中，ｂｉ表示证券ｉ的因素灵敏度系数；（Ⅳ项正确）
（3）该组合具有正的期望收益率，即：。（Ⅰ项正确）

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