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  • 多选题 A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，投资于两种证券组合的可行集是—条曲线，有效边界与可行集重合，下列结论中正确的有（）。
  • A 、最小方差组合是全部投资于A证券
  • B 、最高预期报酬组合是全部投资于B证券
  • C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
  • D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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参考答案

【正确答案：A,B,C】

根据有效边界与可行集重合可知，可行集曲线上不存在无效投资组合，而A的标准差低于B，所以最小方差组合是全部投资于A证券，即A项的说法正确；

投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期报酬率高于A，所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券，即B项正确；
由于可行集曲线上不存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱。C项的说法正确；
因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券。所以D项的说法错误。

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