- 组合型选择题A证券的预期报酬率为12% ,标准差为15% ;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20% ,投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,下列结论中正确的有()。Ⅰ.最小方差组合是全部投资于A证券Ⅱ.最高预期报酬组合是全部投资于B证券Ⅲ.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
- A 、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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【正确答案:B】
选项B正确:Ⅰ项;根据有效边界与可行集重合可知,可行集曲线上不存在无效投资组合,而A的标准差低于B,所以最小方差组合是全部投资于A证券;
Ⅱ项,投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数,因为B的预期报酬率高于A,所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券;
Ⅲ项,由于可行集曲线上不存在无效投资组合,因此两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱;
Ⅳ项,因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券,期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券。
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- 1 【组合型选择题】A证券的预期报酬率为12% ,标准差为15% ;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20% ,投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,下列结论中正确的有()。Ⅰ.最小方差组合是全部投资于A证券Ⅱ.最高预期报酬组合是全部投资于B证券Ⅲ.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
- A 、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- 2 【组合型选择题】资本市场线中,纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差,根据总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率,总标准差=Q×风险组合的标准差,可知()。 Ⅰ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差大于风险组合的标准差 Ⅱ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差=风险组合的标准差 Ⅲ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=0 Ⅳ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=1
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅳ
- C 、Ⅱ、Ⅲ
- D 、Ⅱ、IV
- 3 【组合型选择题】A证券的预期报酬率为12% ,标准差为15% ;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20% ,投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,下列结论中正确的有()。Ⅰ.最小方差组合是全部投资于A证券Ⅱ.最高预期报酬组合是全部投资于B证券Ⅲ.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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- 4 【组合型选择题】A证券的预期报酬率为12% ,标准差为15% ;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20% ,投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,下列结论中正确的有()。Ⅰ.最小方差组合是全部投资于A证券Ⅱ.最高预期报酬组合是全部投资于B证券Ⅲ.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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- 5 【组合型选择题】A证券的预期报酬率为12% ,标准差为15% ;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20% ,投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,下列结论中正确的有()。Ⅰ.最小方差组合是全部投资于A证券Ⅱ.最高预期报酬组合是全部投资于B证券Ⅲ.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
- 6 【组合型选择题】A证券的预期报酬率为12% ,标准差为15% ;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20% ,投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,下列结论中正确的有()。Ⅰ.最小方差组合是全部投资于A证券Ⅱ.最高预期报酬组合是全部投资于B证券Ⅲ.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
- 7 【组合型选择题】A证券的预期报酬率为12% ,标准差为15% ;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20% ,投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,下列结论中正确的有()。Ⅰ.最小方差组合是全部投资于A证券Ⅱ.最高预期报酬组合是全部投资于B证券Ⅲ.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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- 8 【组合型选择题】A证券的预期报酬率为12% ,标准差为15% ;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20% ,投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,下列结论中正确的有()。Ⅰ.最小方差组合是全部投资于A证券Ⅱ.最高预期报酬组合是全部投资于B证券Ⅲ.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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- 9 【组合型选择题】资本市场线中,纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差,根据总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险利率,总标准差=Q×风险组合的标准差,可知()。Ⅰ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差大于风险组合的标准差 Ⅱ.当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差=风险组合的标准差 Ⅲ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=0 Ⅳ.当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=1
- A 、Ⅰ、Ⅲ
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- 10 【组合型选择题】A证券的预期报酬率为12% ,标准差为15% ;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20% ,投资于两种证券组合的可行集是一条曲线,有效边界与可行集重合,下列结论中正确的有()。Ⅰ.最小方差组合是全部投资于A证券Ⅱ.最高预期报酬组合是全部投资于B证券Ⅲ.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱Ⅳ.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
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热门试题换一换
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- 根据《上市公司信息披sg管理办法》,下列关于信息披滿的说法,正确的有()。Ⅰ.信息披露义务人应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上市公司主要办公地证 监局,并罝备于公司住所供社会公众查询Ⅱ.证券发行申请经证监会核准后至发行结束前,发生重要事项的,发行人应当及时修改招 股说明书或者作相应的补充公告,并向证监会书面报告Ⅲ.定期报告披露前出现业绩泄露,或者出现业绩传闻且公司证券交易出现异常波动的,上 市公司应当及时披露本报告期相关财务数据Ⅳ.上市公司披露重大事件后,已披露的重大事件出现可能对上市公司证券交易价格产生较大 影响的进展或者变化的,应及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响Ⅴ.通过接受委托或者信托等方式持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控制人,应 当及时将委托人情况告知上市公司,配合上市公司履行信息披露义务
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