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- A 、Ⅱ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅲ
- D 、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案【正确答案：B】
选项B正确：Ⅰ项；根据有效边界与可行集重合可知，可行集曲线上不存在无效投资组合，而A的标准差低于B，所以最小方差组合是全部投资于A证券；
Ⅱ项，投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期报酬率高于A，所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券；
Ⅲ项，由于可行集曲线上不存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱；
Ⅳ项，因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券。
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