证券投资顾问
报考指南 考试报名 准考证打印 成绩查询
备考资料
考试科目
考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码，以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码，以免泄露和丢失

首页 证券投资顾问考试 题库 正文
  • 多选题 A证券的预期报酬率为12% ,标准差为15% ；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20% ，投资于两种证券组合的可行集是一条曲线，有效边界与可行集重合，下列结论中正确的有（）。
  • A 、最小方差组合是全部投资于A证券
  • B 、最高预期报酬组合是全部投资于B证券
  • C 、两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
  • D 、可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案：A,B,C】

选项ABC正确：A项；根据有效边界与可行集重合可知，可行集曲线上不存在无效投资组合，而A的标准差低于B，所以最小方差组合是全部投资于A证券；

B项，投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期报酬率高于A，所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券；
C项，由于可行集曲线上不存在无效投资组合，因此两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱；
D项，因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券。

您可能感兴趣的试题
热门试题 换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载

关于我们 | 网站公约协议 | 客服热线：400-660-1360 | 邮编：402160 | 地址：重庆市永川高新区软件园A区一号楼1层 | [网站地图]

Copyright©2012-2025 重庆帮考教育科技有限公司版权所有 渝ICP备14005059号-5营业执照出版物许可证

渝公安网备 50011802000027号