- 客观案例题某投资者持有如下面值都为100元的债券组合:债券A,1000张,价格为98,久期为7; 债券B,2000张,价格为96,久期为10; 债券 C,1000张,价格为110,久期为12; 则该组合的久期为()。
- A 、8.542
- B 、9.214
- C 、9.815
- D 、10.623
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参考答案
【正确答案:C】
债券组合的久期=(债券A市值×债券A久期+债券B市值×债券B久期+债券C市值×债券C久期)/(三只债券市值总和)=(1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12)÷(1000×98+2000×96+1000×110)=9.815。
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