- 客观案例题投资者持有面值1亿元的债券 I,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294,债券 I 和CTD的相关信息如表所示: 根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式()。
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【正确答案:D】
对冲利率风险所需TF合约数量:
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