- 客观案例题投资者持有面值1亿元的债券 I，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294，债券 I 和CTD的相关信息如表所示：
根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式（）。 - A 、
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参考答案【正确答案：D】
对冲利率风险所需TF合约数量：
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热门试题换一换
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- 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为6%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300股指期货( )。
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- 证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货易内幕信息的人员，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。（）
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