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  • 客观案例题 投资者持有面值1亿元的债券 I,利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险,TF合约的最便宜可反割国债CTD的转换因子为1.0294,债券 I 和CTD的相关信息如表所示: 根据修正久期法,投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式()。
  • A 、
  • B 、
  • C 、
  • D 、

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参考答案

【正确答案:D】

对冲利率风险所需TF合约数量:

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