- 客观案例题
题干：3月1日，某投资者开仓持有3张3月份的恒生指数期货合约多头头寸和2张4月份的恒生指数期货合约空头头寸，其开仓价分别为15125点和15200点，该日结算价分别为15285点和15296点。
题目：3月2日，若该投资者继续持有上述头寸，该日3月和4月合约的结算价分别为15 400点和15 410点，则该投资者的当日盈亏为（ ）港元。（不考虑交易费用） - A 、亏损5 850
- B 、盈利5 850
- C 、亏损28 650
- D 、盈利28 650
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
由题意可知，该投资者当日盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏=∑[(当日结算价-上一交易日结算价)×买入持仓量]+∑[(上一交易日结算价-当日结算价)×卖出持仓量]+0=（15400-15285）×50×3+（15296-15410）×50×2=17250-11400=5850（港元）。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】 3月2日，若该投资者将所持合约全部平仓，平仓价分别为15320点和15330点，则该投资者的当日盈亏为（ ）港元。（合约乘数50港元，不考虑交易费用）
- A 、盈利1850
- B 、 亏损1850
- C 、 盈利16250
- D 、 亏损16250
- 2 【单选题】5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额 10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为 0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（）元。
- A 、333
- B 、343
- C 、353
- D 、363
- 3 【单选题】2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2.360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2.300元/份的2月份到期认沽期权价格为0.1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2.155元/份，投资者行权后，手中的资产为 ( )万元。（手续费略）
- A 、236.00
- B 、230.00
- C 、215 50
- D 、214.61
- 4 【单选题】5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额 10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为 0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（ ）元。
- A 、333
- B 、343
- C 、353
- D 、363
- 5 【单选题】2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2. 360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2. 300元/份的2月份到期认沽期权价格为0. 1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2. 155元/份，投资者行权后，手中的资产价值为 ( )万元。（手续费略）
- A 、236.00
- B 、230.00
- C 、215 50
- D 、214.61
- 6 【单选题】2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2. 360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2. 300元/份的2月份到期认沽期权价格为0. 1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2. 155元/份，投资者行权后，手中的资产价值为 ( )万元。（手续费略）
- A 、236.00
- B 、230.00
- C 、215 50
- D 、214.61
- 7 【单选题】2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2. 360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2. 300元/份的2月份到期认沽期权价格为0. 1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2. 155元/份，投资者行权后，手中的资产价值为 ( )万元。（手续费略）
- A 、236.00
- B 、230.00
- C 、215 50
- D 、214.61
- 8 【多选题】2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。（手续费略）
- A 、假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
- B 、如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，基金组合价值不足230万元
- C 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其资产的市场价值
- D 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元
- 9 【多选题】2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。（手续费略）
- A 、假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
- B 、如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，基金组合价值不足230万元
- C 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其资产的市场价值
- D 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元
- 10 【多选题】2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。（手续费略）
- A 、假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
- B 、如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，基金组合价值不足230万元
- C 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其资产的市场价值
- D 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元
热门试题换一换
- 下列关于客户下达交易指令的描述，正确的是（）。
- 期货公司董事、监事和高级管理人员被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的，期货公司应当将该人员免职。（）
- 关于上证50ETF期权的说法，正确的是（）。
- 某期货公司因风险控制不力致使其客户李某保证金出现缺口，申请使用期货投资者保障基金，若李某保证金损失18万元，则李某可能得到期货投资者保障基金补偿的最大金额为（）。
- 期货公司及其分支机构发布虚假广告或者进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）。
- 对期货市场价格的特征表述不正确的是（）。
- 在期货投资中，应由投资者自担的损失包括（ ）。
- 全面结算会员期货公司应当按规定向（）报送非结算会员及非结算会员客户的相关信息。
- 证券期货经营机构可以与投资者在资产管理合同中约定提取业绩报酬，提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
gYYk8