- 单选题2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2. 360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2. 300元/份的2月份到期认沽期权价格为0. 1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2. 155元/份，投资者行权后，手中的资产价值为 ( )万元。（手续费略）
- A 、236.00
- B 、230.00
- C 、215 50
- D 、214.61
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参考答案【正确答案：D】
当上证50ETF的价格低于2.300元/份执行价格，投资者可以以2. 300元/份的价格行权出售基金,因此，最终资产价值为：230-15. 39 =214.61万元。
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- B 、343
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- D 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元
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- B 、如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，基金组合价值不足230万元
- C 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其资产的市场价值
- D 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元
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