- 多选题2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。（手续费略）
- A 、假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
- B 、如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，基金组合价值不足230万元
- C 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其资产的市场价值
- D 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A,C】
由于每张上证ETF50期权份额为1万份，投资者可买入100份上述看跌期权，并支付相应的期权费。如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者可以以2.3元的价格出售基金，因此，基金组合价值为230万元；如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值即是其市场价值。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】3月2日，若该投资者继续持有上述头寸，该日3月和4月合约的结算价分别为15 400点和15 410点，则该投资者的当日盈亏为（ ）港元。（不考虑交易费用）
- A 、亏损5 850
- B 、盈利5 850
- C 、亏损28 650
- D 、盈利28 650
- 2 【单选题】2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2.360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2.300元/份的2月份到期认沽期权价格为0.1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2.155元/份，投资者行权后，手中的资产为 ( )万元。（手续费略）
- A 、236.00
- B 、230.00
- C 、215 50
- D 、214.61
- 3 【单选题】2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2. 360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2. 300元/份的2月份到期认沽期权价格为0. 1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2. 155元/份，投资者行权后，手中的资产价值为 ( )万元。（手续费略）
- A 、236.00
- B 、230.00
- C 、215 50
- D 、214.61
- 4 【单选题】5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额 10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为 0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（ ）元。
- A 、333
- B 、343
- C 、353
- D 、363
- 5 【单选题】2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2. 360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2. 300元/份的2月份到期认沽期权价格为0. 1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2. 155元/份，投资者行权后，手中的资产价值为 ( )万元。（手续费略）
- A 、236.00
- B 、230.00
- C 、215 50
- D 、214.61
- 6 【单选题】5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额 10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为 0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（ ）元。
- A 、333
- B 、343
- C 、353
- D 、363
- 7 【单选题】2月10日，某机构投资者持有上证50ETF基金份额 100万份，当前基金价格为2. 360元/份。假如投资者希望保障资产价值在1个月后不低于230万元，他考虑通过使用保护性看跌期权策略来达到。此时市场上执行价格为2. 300元/份的2月份到期认沽期权价格为0. 1539元/份。该投资者买入100手（1手= 10000份）上述认沽期权，支付期权金15.39万元。如果期权到期时上证50ETF的价格为2. 155元/份，投资者行权后，手中的资产价值为 ( )万元。（手续费略）
- A 、236.00
- B 、230.00
- C 、215 50
- D 、214.61
- 8 【多选题】2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。（手续费略）
- A 、假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
- B 、如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，基金组合价值不足230万元
- C 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其资产的市场价值
- D 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元
- 9 【单选题】5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（）元。
- A 、333
- B 、343
- C 、353
- D 、363
- 10 【多选题】2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2.360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是（）。（手续费略）
- A 、假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权
- B 、如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，基金组合价值不足230万元
- C 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为其资产的市场价值
- D 、如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，基金组合价值为230万元
热门试题换一换
- 当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。
- 在期货市场上，交易者一般需要合约总值（）左右的保证金。
- 在K线理论中，如果开盘价高于收盘价，则实体为阳线。( )
- 取得从业资格考试合格证明的人员连续（ ）年未在机构中执业的，在申请从业资格前应当参加协会组织的后续职业培训。
- 期货公司董事、监事和高级管理人员应当在任职前取得( )核准的任职资格。
- 量化交易系统的搭建必须有比较完备的数据库，数据库的搭建步骤是（）。
- 期货纠纷案件由中级人民法院管辖。（）
- 下列关于期货交易的交割仓库，说法错误的是（）。
- 某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY的远期汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY的远期汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期对远期掉期交易来防范风险，卖出100万美元的3月期美元远期，同时买入100万美元的6月期美元远期，则该公司的到期净损益是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
PyorY