- 客观案例题
题干：某投资经理管理着市值1亿元的资产组合，修正久期为3.23。中金所5年期国债期货净价为103.7810，基点价值为462.86元。
题目：如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险，则需卖出（）国债期货合约。 - A 、70手
- B 、75手
- C 、88手
- D 、94手
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参考答案【正确答案：A】
国债期货修正久期=10000×基点价值 /(净价×合约价值÷100)= 10000×462.86/(103.7810×1000000÷100) =4.46；需卖出国债期货数量为：（1亿×3.23）/（103.7810万×4.46）≈ 70手。
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