- 客观案例题
题干:某投资经理管理着市值1亿元的资产组合,修正久期为3.23。中金所5年期国债期货净价为103.7810,基点价值为462.86元。
题目:如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,则需卖出()国债期货合约。

扫码下载亿题库
精准题库快速提分


- 1 【客观案例题】如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,则需卖出()国债期货合约。
- A 、70手
- B 、75手
- C 、88手
- D 、94手
- 2 【客观案例题】如果该经理想通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,则需要卖出()手国债期货合约。
- A 、70
- B 、75
- C 、88
- D 、94
- 3 【客观案例题】如果该经理想通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,则需要卖出()手国债期货合约。
- A 、70
- B 、75
- C 、88
- D 、94
- 4 【客观案例题】如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,则需卖出()国债期货合约。
- A 、70手
- B 、75手
- C 、88手
- D 、94手
- 5 【客观案例题】如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,需卖出()国债期货合约。
- A 、70手
- B 、75手
- C 、88手
- D 、94手
- 6 【客观案例题】如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,需卖出()国债期货合约。
- A 、70手
- B 、75手
- C 、88手
- D 、94手
- 7 【客观案例题】如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,需卖出()国债期货合约。
- A 、70手
- B 、75手
- C 、88手
- D 、94手
- 8 【客观案例题】如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,需卖出()国债期货合约。
- A 、70手
- B 、75手
- C 、88手
- D 、94手
- 9 【客观案例题】如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,需卖出()国债期货合约。
- A 、70手
- B 、75手
- C 、88手
- D 、94手
- 10 【客观案例题】如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,需卖出()国债期货合约。
- A 、70手
- B 、75手
- C 、88手
- D 、94手
热门试题换一换
- 套期保值的有效性是度量风险对冲程度的指标,可以用来评价套期保值效果。
- 公司制期货交易所的权力机构是()。
- 确认期货公司是否将客户下达的交易指令入市交易,应当以期货交易所的交易记录、期货公司通知的交易结算结果与( )为标准。
- 编制股票指数,采用的计算方法有( )。
- 债券的久期与票面利率呈负相关关系。()
- 某股票组合现值100万元,预计2个月后可收到红利1万元,当市场利率为12%,3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为()元。
- 期货公司期货投资咨询业务包括协助客户建立风险管理制度、操作流程等。()
- 我国外汇管理交易中心的人民币兑美元外汇掉期期限包括()。
- 下列关于时间序列的说法正确的是()。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
