- 客观案例题
题干:某投资经理管理着市值1亿元的资产组合,修正久期为3.23。中金所5年期国债期货净价为103.7810,基点价值为462.86元。
题目:如果投资经理通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险,则需卖出()国债期货合约。 - A 、70手
- B 、75手
- C 、88手
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参考答案
【正确答案:A】
国债期货修正久期=10000×基点价值 /(净价×合约价值÷100)= 10000×462.86/(103.7810×1000000÷100) =4.46;需卖出国债期货数量为:(1亿×3.23)/(103.7810万×4.46)≈ 70手。
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