- 客观案例题
题干：某投资经理管理着市值1亿元的资产组合，修正久期为3.23。中金所5年期国债期货净价为103.7810，基点价值为462.86元。
题目：如果该经理想通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险，则需要卖出（）手国债期货合约。 - A 、70
- B 、75
- C 、88
- D 、94
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参考答案【正确答案：A】
国债期货修正久期=10000×基点价值 /(净价×合约价值/面值)= 10000×462.86/(103.7810×1000000/100) =4.46。
需要卖出的国债期货数量为：（1亿×3.23）/（103.7810万×4.46）≈ 70手
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