- 单选题假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
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参考答案【正确答案：C】
带入公式可得套期保值比例为：0.0545×1.03/0.0437=1.2846。
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