- 单选题假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
- A 、1.0000
- B 、0.8175
- C 、0.7401
- D 、1.3513
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
带入公式可得，套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）=(3.5×103) / (4.5×98) ≈0.8175。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假如国债现券的久期是4.5，净价是103元，应计利息是2元，CTD券的久期是5.5，期货净价是97元，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（CTD修正久期×期货合约价值）]
- A 、1.0000
- B 、0.9223
- C 、0.8857
- D 、0.7662
- 2 【单选题】假如某国债现券的DVO1是0.0545，CTD券的DVO1是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dvo1×ctd转换因子/ctd的dvo1]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 3 【单选题】假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的DV01×ctd转换因子/CTD的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 4 【单选题】假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
- A 、1.0000
- B 、0.8175
- C 、0.7401
- D 、1.3513
- 5 【单选题】假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
- A 、1.0000
- B 、0.8175
- C 、0.7401
- D 、1.3513
- 6 【单选题】假如某国债现券的DVO1是0.0545，CTD券的DVO1是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dvo1×ctd转换因子/ctd的dvo1]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 7 【单选题】假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
- A 、1.0000
- B 、0.8175
- C 、0.7401
- D 、1.3513
- 8 【单选题】假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
- A 、1.0000
- B 、0.8175
- C 、0.7401
- D 、1.3513
- 9 【单选题】假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 10 【单选题】假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
