- 单选题假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的DV01×ctd转换因子/CTD的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
带入公式可得套期保值比例=0.0545×1.03/0.0437=1.2846。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假如国债现券的久期是4.5，净价是103元，应计利息是2元，CTD券的久期是5.5，期货净价是97元，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（CTD修正久期×期货合约价值）]
- A 、1.0000
- B 、0.9223
- C 、0.8857
- D 、0.7662
- 2 【单选题】假如某国债现券的DVO1是0.0545，CTD券的DVO1是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dvo1×ctd转换因子/ctd的dvo1]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 3 【单选题】假如某国债现券的DVO1是0.0545，CTD券的DVO1是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dvo1×ctd转换因子/ctd的dvo1]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 4 【单选题】假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
- A 、1.0000
- B 、0.8175
- C 、0.7401
- D 、1.3513
- 5 【单选题】假如某国债现券的DVO1是0.0545，CTD券的DVO1是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dvo1×ctd转换因子/ctd的dvo1]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 6 【单选题】假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
- A 、1.0000
- B 、0.8175
- C 、0.7401
- D 、1.3513
- 7 【单选题】假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 8 【单选题】假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（）。 (参考公式：套保比例=(被套期保值债券的修正久期×债券价值）/ (CTD修正久期×期货合约价值）
- A 、1.0000
- B 、0.8175
- C 、0.7401
- D 、1.3513
- 9 【单选题】假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
- 10 【单选题】假如某国债现券的DV01是0.0545，CTD券的DV01是0.0437，CTD券的转换因子是1.03，则套期保值比例是（）。 [参考公式：套期保值比例=被套期保值债券的dv01×ctd转换因子/ctd的dv01]
- A 、1.0000
- B 、1.1234
- C 、1.2846
- D 、1.3651
热门试题换一换
- （ ）主要侧重于分析经济现象的相对静止状态。
- 在沪铜期货价格Y与现货价格X的回归分析例子中，Y=2213+0.94X。模型样本平均值为60000，样本个数为27个，误差标准差S为5639，查t分布表得到T0.025(27-2)=2.0639。试预测x0=60000，显著性水平=0.05下y0的估计值的置信区间(取整数）。（ ）
- 机构的相关期货业务许可被注销的，该机构中从事相应期货业务的期货从业人员的从业资格可以继续保留。（ ）
- 首席风险官根据履行职责的需要，享有的职权包括（）。
- 4月份，某空调厂预计7月份需要500吨阴极铜作为原料，当时铜的现货价格为53000元/吨，因目前仓库库容不够，无法现在购进。为了防止铜价上涨，决定在上海期货交易所进行铜套期保值期货交易，当年7月份铜期货价格为53300元/吨。到了7月1日，铜价大幅度上涨，现货铜价为56000元/吨，7月份铜期货价格为56050元/吨。如果该厂在现货市场购进500吨铜，同时将期货合约平仓，该厂铜的实际购进成本是（）。
- 期货市场的基本经济功能之一就是其价格风险的规避机制，而达到此目的可以利用的手段就是进行( )。
- 某期货公司的期末风险监管报表显示，2014年7月末净资本与风险资本准备的比例为200%，2014年8月末净资本与风险资本准备的比例为150%。针对上述变化，以下表述正确的是（）。
- 期货投资者保障基金的使用遵循（ ）的原则，实行比例补偿。
- 三阶单整时间序列经过两次拆分后就可以成为平稳性时间序列。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
7LgdZ