- 客观案例题
题干：某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如下表所示：[up/201711/1108f603e386c4f74dfc886eeaf12161327a.png]
题目： 根据敏感性分析的方法，若得出该产品期权的Delta值为2525.5元。假如场内市场上存在当年12月28日到期的铜看涨期权，执行价为40000元/吨，价格为2296元/吨，Delta值为0.5151元。那么，该金融机构利用该期权进行风险对冲时，需买入的数量为（）手。 - A 、4803手
- B 、4903手
- C 、5003手
- D 、5103手
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参考答案【正确答案：B】
买入数量为：2525.5÷0.5151=4903手。
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