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【正确答案:A,B,C】
敏感性分析也具有一定的局限性,主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个,且彼此之间具有一定的相关性,需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似,假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系,无法捕捉其中的非线性变化。
敏感性分析从不同的角度度量了投资组合的风险大小,在一定的历史阶段发挥了很大的作用,但它们都不能回答有多大的可能性会产生损失,并且无法度量不同市场中的总风险,不能将各个不同市场中的风险加总。
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