- 单选题标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
- A 、4.3063
- B 、4.3073
- C 、4.3083
- D 、4.3053
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参考答案【正确答案：B】
根据二叉树期权定价方法：
美元；
美元；T=1年。
（美元）
（美元）
则，u=25/20=1.25；d=15/20=0.75；计算的到
因此期权的理论价格为：
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为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。 - A 、0.46
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- B 、6.54
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- A 、4.3063
- B 、4.3073
- C 、4.3083
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- A 、4.3073
- B 、3.2489
- C 、4.1214
- D 、5.0162
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- A 、4.3073
- B 、3.2489
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- A 、4.3073
- B 、3.2489
- C 、4.1214
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- A 、4.3073
- B 、3.2489
- C 、4.1214
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- 9 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元/股，或者为15美元/股。计算1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元/股。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
- A 、4.1068
- B 、4.3073
- C 、5.3035
- D 、5.9253
- 10 【单选题】标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。假设无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/股。（参考公式：
） - A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
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