- 单选题某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。若无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/股。
- A 、7.23
- B 、6.54
- C 、6.92
- D 、7.52
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参考答案【正确答案：C】
本题中时间段为一个时间间隔，适用单步二叉树模型的计算公式。其中
。因此，u=37.5/30=1.25，d=25/30≈0.83333；Cu=Max（0，uS0-K）=Max（0，37.5-25）=12.5，Cd=Max（0，dS0-K）=（0，25-25）=0；
=（1.08329-0.83333）/（1.25-0.83333）=0.59990。
=[（0.59990×12.5）+0]/1.08329≈6.92元。
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