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  • 单选题金融机构在计算在险价值时,不需要的信息是()。
  • A 、时间长度
  • B 、置信水平
  • C 、资产组合未来价值变动的分布特征
  • D 、久期

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参考答案

【正确答案:D】

计算VaR至少需要三方面的信息:(1)时间长度N;(2)置信水平;(3)资产组合未来价值变动的分布特征。

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