- 单选题在计算在险价值时,不需要知道的信息是()。
- A 、时间长度N
- B 、利率高低
- C 、置信水平
- D 、资产组合未来价值变动的分布特征
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参考答案
【正确答案:B】
计算VaR至少需要三方面的信息:一是时间长度N;二是置信水平;三是资产组合未来价值变动的分布特征。
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