- 单选题金融机构在计算在险价值时，不需要的信息是（）。
- A 、时间长度
- B 、置信水平
- C 、资产组合未来价值变动的分布特征
- D 、久期
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参考答案【正确答案：D】
计算VaR至少需要三方面的信息：（1）时间长度N；（2）置信水平；（3）资产组合未来价值变动的分布特征。
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