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  • 客观案例题6月18日,某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳,12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略,则下列选项中使该交易者的净收益持平的有(     )。
  • A 、10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳,12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
  • B 、10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳,12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
  • C 、10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳,12月份玉米合约价格涨至2.40美元/蒲式耳
  • D 、10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳,12月份玉米合约价格涨至2.45美元/蒲式耳

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参考答案

【正确答案:B】

交易者实行熊市套利,即卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利。

10月期货合约价格低于12月期货合约,因此卖出10月期货合约的同时买入12月期货合约,相当于是买入套利,则价差不变时,盈亏持平。

建仓时,价差为2.4-2.35=0.05.
A.价差为,2.35-2.4= -0.05;B.价差为,2.35-2.30= 0.05;C.价差为2.40-2.40=0 ;D.价差为,2.45-2.30=0.15。因此符合条件的是B。

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