- 客观案例题6月18日,某交易所10月份玉米期货合约的价格为2.35美元/蒲式耳,12月份玉米期货合约的价格为2.40美元/蒲式耳。某交易者采用熊市套利策略,则下列选项中可使该交易者的净收益持平的是()。
- A 、10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳,12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
- B 、10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳,12月份玉米合约价格跌至2.35美元/蒲式耳
- C 、10月份玉米合约涨至2.40美元/蒲式耳,12月份玉米合约价格涨至2.40美元/蒲式耳
- D 、10月份玉米合约跌至2.30美元/蒲式耳,12月份玉米合约价格涨至2.45美元/蒲式耳
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参考答案
【正确答案:B】
交易者实行熊市套利,即卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利,即卖出10月合约,买入12月合约。
10月期货合约价格<12月期货合约,因此卖出10月期货合约,买入12月期货合约,相当于是买入套利,则价差不变时,盈亏持平。
建仓时,价差为2.4-2.35=0.05;
选项A价差为:2.35-2.4= -0.05;
选项B价差为:2.35-2.30= 0.05;
选项C价差为:2.40-2.40=0 ;
选项D价差为:2.45-2.30=0.15。
因此符合条件的是选项B。
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