有红利资产期权定价公式为（）_期货从业资格考试题库

多选题有红利资产期权定价公式为（）。
A 、看涨期权的定价公式为c=S0e
B 、(-gT)N（d1）-Ke
C 、(-rT)N（d2）
D 、看涨期权的定价公式为c=Ke-rTN（-d2）-S0e-gTN（-d1）
E 、看跌期权的定价公式为P=Ke
、(-rT)N（-d2）-S0e
、(-gT)N（-d1）
、看跌期权的定价公式为P=S0e-gTN（d1）-Ke-rTN（d2）

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参考答案

【正确答案：A,C】

有红利资产期权定价公式与B-S定价模型基本相似，只是利用S0e^(-gT)代替布莱克斯科尔斯期权定价模型中的S0，可以得到有收益资产期权定价公式：
c=S0e^(-gT)N（d1）-Ke^(-rT)N（d2）；P=Ke^(-rT)N（-d2）-S0e^(-gT)N（-d1）。

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- D 、其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA(t1)≤CA(t2)，PA(t1)≤PA(t2)，该原则同样适用于欧式期权
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