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首页期货从业资格考试题库正文
  • 多选题有收益资产期权定价公式为( )。
  • A 、看涨期权的定价公式为c=Se
  • B 、(-qT)N(d1)-Xe
  • C 、(-rT)N(d2)
  • D 、看涨期权的定价公式为c=Xe
  • E 、(-rT)N(-d2)-Se
  • 、(-qT)N(-d1)
  • 、看跌期权的定价公式为P=Xe
  • 、(-rT)N(-d2)-Se
  • 、(-qT)N(-d1)
  • 、看跌期权的定价公式为P=Se
  • 、(-qT)N(d1)-Xe
  • 、(-rT)N(d2)

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参考答案

【正确答案:A,C】

有收益资产期权定价公式与B-S定价模型基本相似,只是利用Se-qT代替布莱克斯科尔斯期权定价模型中的S,可以得到有收益资产期权定价公式:
c=Se^(-qT)N(d1)-Xe^(-rT)N(d2);P=Xe^(-rT)N(-d2)-Se^(-qT)N(-d1).

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