- 多选题在无套利市场中，无分红标的资产的期权而言，期权的价格应满足（）。
- A 、0≤CE≤CA≤s，O≤PE≤PA≤K.
- B 、CE≥Max[S0-Ke-rt，0]，PE≥Max[Ke-rt-S0，0].
- C 、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若K1≤K2，则CE(K1)≥CE(K2)，PE(K1)≤PE(K2)，该原则同样适应于美式期权
- D 、其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA(t1)≤CA(t2)，PA(t1)≤PA(t2)，该原则同样适用于欧式期权
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参考答案【正确答案：A,B,C】
其中D应该是：其他条件相同，到期日不同的美式期权，若t1≤t2，则CA(t1)≤CA(t2)，PA(t1)≤PA(t2)，欧式期权不适应于该原则。
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，该原则同样适应于美式期权 - D 、其他条件相同，到期日不同的美式期权，若
，该原则同样适用于欧式期权
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，则无红利标的资产期权定价公式是（）。 - A 、
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- C 、其他条件相同，执行价不同的欧式看涨期权，若，该原则同样适应于美式期权
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