- 多选题在无套利市场中,无分红标的资产的期权而言,期权的价格应满足()。
- A 、
- B 、
- C 、其他条件相同,执行价不同的欧式看涨期权,若,该原则同样适应于美式期权
- D 、其他条件相同,到期日不同的美式期权,若,该原则同样适用于欧式期权
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参考答案
【正确答案:A,B,C】
K:执行价格; S0:资产的期初价格; r:年无风险利率; t:期权到期时间。
选项D不正确,欧式期权不适应于该原则。
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