- 客观案例题9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
卖出期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）=1.12亿×0.9/(2825×300)≈119(张)。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 2 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 3 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 4 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 5 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 6 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 7 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 8 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 9 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 10 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
热门试题换一换
- 当DIF>0，DEA>0，（）市场。
- 下列关于期货和现货的描述，正确的是（）。
- 套期保值活动主要转移的是（）风险。
- 上海期货交易所的期货品种采取集中交割方式。（ ）
- 持有成本理论认为现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成。
- 期货公司董事、监事和高级管理人员在任职期间出现下列（）情形的，中国证监会及其派出机构可以将其认定为不适当人选。
- 根据下表，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（）。
- 奇异期权的种类繁多，比较具有代表性的奇异期权有（）。
- 从事期货交易活动，应遵循（）原则。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
vY5pk