- 客观案例题9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌,决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点,12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出()份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
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参考答案
【正确答案:D】
卖出期货合约数=现货总价值×β系数/(期货指数点×每点乘数)=1.12亿×0.9/(2825×300)≈119(张)。
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