- 客观案例题9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
卖出期货合约数=现货总价值×β系数/（期货指数点×每点乘数）=1.12亿×0.9/(2825×300)≈119(张)。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 2 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 3 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 4 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 5 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 6 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 7 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 8 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 9 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
- 10 【客观案例题】9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约。
- A 、110
- B 、115
- C 、117
- D 、119
热门试题换一换
- 期货从业人员在执业过程中应当以其所有技能维护投资者的最大权益。（）
- 根据美林投资时钟理论，当经济处于复苏阶段时，股票类资产迎来黄金期，对应美林时钟的（）点。
- 含有未来数据指标的基本特征是（）。
- 经营机构应当根据法律、行政法规、监管规定和本指引的要求，制定投资者适当性管理制度，在经营中（）。
- 经营机构应当建立投资者适当性评估数据库，下列属于数据库中所包含的信息的是（）。
- 某经营机构于2008年3月20日与客户王某签订了一份期货经纪合同。经查，该机构不具有从事期货经纪业务的主体资格。则以下说法正确的是（）。
- 我国某榨油厂预计两个月后需要1000吨大豆作为原料，决定进行大豆套期保值交易。该厂在期货合约上的建仓价格为4060元/吨，此时大豆现货价格为4120元/吨，两个月后，大豆现货价格为4380元/吨，该厂以此价格购入大豆，同时以4520元/吨的价格将期货合约对冲平仓，则该厂的套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）
- 期货交易之所以具有发现价格的功能，主要是因为（）。
- 期货纠纷案件由（）管辖。
- 小王在某期货公司开户进行期货交易，在交易一段时间后，小王发现该公司早已被依法撤销期货经纪业务资格，遂向法院主张其与公司签订的期货经济合同无效，要求返还其投资的资金，法院经调查确认后，该期货公司已按小王的指令入市交易，下列说法正确的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
o5DRO